모든 트레이더는 손실을 경험하며 성장합니다. 이는 거래에서 피할 수 없는 부분입니다. 성공적인 트레이더와 그렇지 않은 트레이더를 구분하는 것은 바로 손실을 분석하고, 이를 통해 배워서 앞으로 나아갈 수 있는 능력입니다. 그렇지 않으면 같은 실수를 반복하게 됩니다. 성공적인 트레이더가 되고 싶다면 손실과 정면으로 맞서 싸우며 배우는 자세가 필수적입니다. 이를 실천하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁을 소개합니다.

트레이딩 손실 분석의 중요성

트레이딩 손실 분석은 트레이더의 성장 과정에서 매우 중요한 부분입니다. 이를 통해 자신의 약점을 파악하고 미래의 잠재적 기회를 발견할 수 있기 때문입니다. 무엇이 잘못되었는지 분석하고 실수를 이해하는 데 시간을 투자하면 다음 거래에서 더 큰 성공을 위한 교훈을 얻을 수 있습니다.

우선 손실이 발생한 이유를 파악하여 향후 거래에서 해당 문제를 해결하는 것이 중요합니다. 잘못된 분석, 시장 뉴스 오해 등 손실로 이어진 요인을 살펴보면 더 나은 의사 결정을 위한 기본 분석과 기술 분석을 사용하는 방법을 배울 수 있습니다.

거래 경험이 쌓일수록 과거의 손실로부터 배우면서 실수는 점점 줄어들 것입니다. 손실을 분석하고 발생 원인을 이해함으로써 트레이딩 기술을 익히는 데 점점 더 가까워집니다. 어디서 잘못되었는지 검토하는 시간을 가지는 것은 모든 트레이더의 발전 과정에서 필수적인 부분입니다.

3가지 간단한 단계로 손실 분석하기

손실 분석을 시작하기 전에 먼저 솔직하게 자신을 돌아봐야 합니다. 어떤 실수를 했고 왜 그런 실수를 했는지, 그리고 통제할 수 없었던 외부 요인이 있었는지 파악하는 것이 중요합니다.

실수를 이해한 후에는 성공적인 트레이더들이 사용하는 전략을 살펴보고, 시장을 철저히 조사하며, 리스크 관리 프로세스를 조정하여 미래의 손실을 방지하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

일반적으로 다음과 같은 3단계 스텝을 통해 손실을 분석할 수 있습니다.

1단계: 성과 계산

거래 기록 확인: 과거 거래 내역을 확인을 위해 증권사 또는 플랫폼에서 거래 기록을 가져옵니다. (라이프업 트레이딩에서는 대시보드 혹은 트레이도베이트에서 거래 기록 정보를 제공합니다.)

성과 지표 계산: 다음과 같은 지표를 계산합니다.

• 평균 수익: 총 수익 / 수익 거래 수

• 평균 손실: 총 손실 / 손실 거래 수

• 손익 비율: 평균 수익 / 평균 손실

• 승률: 수익 거래 수 / 총 거래 수

계산 예시:

• 수익 거래 20건, 평균 수익 거래당 $300

• 손실 거래 10건, 평균 손실 거래당 $400some text

  • 손익 비율은 300/400 = 0.75입니다. 이는 평균 수익이 평균 손실의 75%에 불과하다는 것을 의미합니다. 즉, 획득한 자본보다 1.3배 더 많은 자본을 손실했습니다.

  • 하지만 30건의 거래 중 20건을 승리하여 승률은 67%입니다.

평균 손실이 평균 수익보다 크다면 다음과 같은 질문을 스스로에게 물어보세요.

• 거래 계획을 철저히 준수했는지, 아니면 벗어났는지?

• 수익 거래에서 종료 결정을 내린 이유는 무엇인지? 거래 계획을 기반으로 했는지, 아니면 벗어났는지?

• 손실 거래에서 리스크 관리 규칙에 따라 손절했는지? 아니면 임의로 손실 포지션을 너무 오래 보유했는지?

2단계: 손실 거래 분석

손실 거래를 분석하는 것은 과거 실수로부터 배우고 트레이더로서 발전하기 위해 중요합니다. 평균 손실을 이해하고 분석하는 것이 핵심입니다.

다음 질문을 스스로에게 물어보세요:

• 거래 당시 시장 상황은 어떠했는지?

• 이 거래를 손실로 이끈 요인은 무엇이었는지?

• 분석 오류였는지, 아니면 단순히 운이 없었던 거래였는지?

손실 거래를 분석하여 실수를 파악하는 것뿐만 아니라, 이러한 상황을 관리하고 제어하는 방법도 전체적인 거래 성공에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 같은 상황에 처해본 적이 있다면 한 걸음 물러나 왜 같은 실수를 반복하는지 자세히 살펴보는 것이 중요합니다. 손실 거래를 분석함으로써 좋지 않은 거래 습관이나 전략의 결함을 파악할 수 있습니다.

3단계: 수익대비 손실 계산 (R:R)

수익대비 손실 계산 법은 트레이딩 시스템의 성과를 측정하는 데 도움이 되는 지표입니다. 수익 거래 평균, 손실 거래 평균, 그리고 이 승률을 종합해서 고려하여 최종 수익을 예상합니다. 

수익대비 손실 계산은 다음과 같은 방식으로 계산할 수 있습니다. 패배 비율에 평균 손실 금액을 곱한 다음 승률에 평균 수익 금액을 곱한 값에서 뺀 결과입니다.

최종 기대치 = (승률 x 평균 수익) - (패배율 x 평균 손실)

예를 들어, 지난 한 달 동안 거래의 40%가 수익 거래였고 평균 수익은 거래당 $500였으며, 60%가 손실 거래였고 평균 손실은 거래당 $200였다고 가정했을때, 위의 기대치 계산식을 기반으로 한다면 거래당 평균 $80의 수익을 기대할 수 있습니다.

최종 기대치 = (40% x $500) - (60% x $200) = $200 - $120 = $80

트레이더는 긍정적인 기대치를 목표로 하고, 만약 그렇지 않은 경우라면 거래 성과는 거래 기대치에 크게 의존하기 때문에 손실 거래를 좀 더 면밀하게 검토해야 합니다. 결론적으로 트레이더는 거래 손실을 분석함으로써 손실을 트레이딩 기술을 개발하고 강화하는 기회로 활용할 수 있습니다.