트레이딩 손실 분석 및 학습: 3가지 단계

모든 트레이더는 언젠가는 손실을 경험합니다. 이는 거래에서 피할 수 없는 부분입니다. 성공적인 트레이더와 그렇지 않은 트레이더를 구분하는 것은 바로 손실을 분석하고, 이를 통해 배워서 앞으로 나아갈 수 있는 능력입니다. 그렇지 않으면 같은 실수를 반복하게 됩니다. 성공적인 트레이더가 되고 싶다면 손실과 정면으로 맞서 싸우며 배우는 자세가 필수적입니다. 이를 실천하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁을 소개합니다.

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트레이딩 손실 분석의 중요성

트레이딩 손실 분석은 트레이더의 성장 과정에서 매우 중요한 부분입니다. 이를 통해 자신의 약점을 파악하고 미래의 잠재적 기회를 발견할 수 있기 때문입니다. 무엇이 잘못되었는지 분석하고 실수를 이해하는 데 시간을 투자하면 다음 거래에서 더 큰 성공을 위한 교훈을 얻을 수 있습니다.

우선 손실이 발생한 이유를 파악하여 향후 거래에서 해당 문제를 해결하는 것이 중요합니다. 잘못된 분석, 시장 뉴스 오해 등 손실로 이어진 요인을 살펴보면 더 나은 의사 결정을 위한 기본 분석과 기술 분석을 사용하는 방법을 배울 수 있습니다.

거래 경험이 쌓일수록 과거의 손실로부터 배우면서 실수는 점점 줄어들 것입니다. 손실을 분석하고 발생 원인을 이해함으로써 트레이딩 기술을 익히는 데 점점 더 가까워집니다. 어디서 잘못되었는지 검토하는 시간을 가지는 것은 모든 트레이더의 발전 과정에서 필수적인 부분입니다.

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3가지 간단한 단계로 손실 분석하기

손실 분석을 시작하기 전에 먼저 솔직하게 자신을 돌아봐야 합니다. 어떤 실수를 했고 왜 그런 실수를 했는지, 그리고 통제할 수 없었던 외부 요인이 있었는지 파악하는 것이 중요합니다.

실수를 이해한 후에는 성공적인 트레이더들이 사용하는 전략을 살펴보고, 시장을 철저히 조사하며, 리스크 관리 프로세스를 조정하여 미래의 손실을 방지하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

일반적으로 다음과 같은 3단계 스텝을 통해 손실을 분석할 수 있습니다.

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1단계: 성과 계산

거래 기록 확인: 과거 거래 내역을 확인을 위해 증권사 또는 플랫폼에서 거래 기록을 가져옵니다. (라이프업 트레이딩에서는 대시보드 혹은 MT5 에서 거래 기록 정보를 제공합니다.)

성과 지표 계산: 다음과 같은 지표를 계산합니다.

평균 수익: 총 수익 / 수익 거래 수
평균 손실: 총 손실 / 손실 거래 수
손익 비율: 평균 수익 / 평균 손실
승률: 수익 거래 수 / 총 거래 수

계산 예시:

수익 거래 20건, 평균 수익 거래당 $300
손실 거래 10건, 평균 손실 거래당 $400some text
- 손익 비율은 300/400 = 0.75입니다. 이는 평균 수익이 평균 손실의 75%에 불과하다는 것을 의미합니다. 즉, 획득한 자본보다 1.3배 더 많은 자본을 손실했습니다.
- 하지만 30건의 거래 중 20건을 승리하여 승률은 67%입니다.

평균 손실이 평균 수익보다 크다면 다음과 같은 질문을 스스로에게 물어보세요.

거래 계획을 철저히 준수했는지, 아니면 벗어났는지?
수익 거래에서 종료 결정을 내린 이유는 무엇인지? 거래 계획을 기반으로 했는지, 아니면 벗어났는지?
손실 거래에서 리스크 관리 규칙에 따라 손절했는지? 아니면 임의로 손실 포지션을 너무 오래 보유했는지?

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2단계: 손실 거래 분석

손실 거래를 분석하는 것은 과거 실수로부터 배우고 트레이더로서 발전하기 위해 중요합니다. 평균 손실을 이해하고 분석하는 것이 핵심입니다.

다음 질문을 스스로에게 물어보세요:

거래 당시 시장 상황은 어떠했는지?
이 거래를 손실로 이끈 요인은 무엇이었는지?
분석 오류였는지, 아니면 단순히 운이 없었던 거래였는지?

손실 거래를 분석하여 실수를 파악하는 것뿐만 아니라, 이러한 상황을 관리하고 제어하는 방법도 전체적인 거래 성공에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 같은 상황에 처해본 적이 있다면 한 걸음 물러나 왜 같은 실수를 반복하는지 자세히 살펴보는 것이 중요합니다. 손실 거래를 분석함으로써 좋지 않은 거래 습관이나 전략의 결함을 파악할 수 있습니다.

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3단계: 수익대비 손실 계산 (R:R)

수익대비 손실 계산 법은 트레이딩 시스템의 성과를 측정하는 데 도움이 되는 지표입니다. 수익 거래 평균, 손실 거래 평균, 그리고 이 승률을 종합해서 고려하여 최종 수익을 예상합니다.

수익대비 손실 계산은 다음과 같은 방식으로 계산할 수 있습니다. 패배 비율에 평균 손실 금액을 곱한 다음 승률에 평균 수익 금액을 곱한 값에서 뺀 결과입니다.

최종 기대치 = (승률 x 평균 수익) - (패배율 x 평균 손실)

예를 들어, 지난 한 달 동안 거래의 40%가 수익 거래였고 평균 수익은 거래당 $500였으며, 60%가 손실 거래였고 평균 손실은 거래당 $200였다고 가정했을때, 위의 기대치 계산식을 기반으로 한다면 거래당 평균 $80의 수익을 기대할 수 있습니다.

최종 기대치 = (40% x $500) - (60% x $200) = $200 - $120 = $80

트레이더는 긍정적인 기대치를 목표로 하고, 만약 그렇지 않은 경우라면 거래 성과는 거래 기대치에 크게 의존하기 때문에 손실 거래를 좀 더 면밀하게 검토해야 합니다. 결론적으로 트레이더는 거래 손실을 분석함으로써 손실을 트레이딩 기술을 개발하고 강화하는 기회로 활용할 수 있습니다.

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