๊ฑฐ๋ž˜์—์„œ ์œ„ํ—˜๋ณด์ƒ๋น„์œจ (Reward-to-Risk Ratio ์ฆ‰, R:R) ์ด๋ž€?

๊ฑฐ๋ž˜์—์„œ ์œ„ํ—˜ ๋ณด์ƒ ๋น„์œจ์€ ๋ฌด์—‡์„ ์˜๋ฏธํ• ๊นŒ์š”? ๋งŽ์€ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”๋“ค์—๊ฒŒ ์œ„ํ—˜-๋ณด์ƒ ๋น„์œจ์€ ๊ฑฐ๋ž˜์˜ ์„ฑ๊ณต์„ ๊ฑฐ๋‘๋Š”๋ฐ ๋งค์šฐ ์ค‘์š”ํ•œ ๊ฐœ๋…์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ •ํ™•ํžˆ ์ด ๋น„์œจ์€ ๋ฌด์—‡์ด๊ณ  ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๊ฑฐ๋ž˜๋ฅผ ํ–ฅ์ƒ์‹œํ‚ค๋Š” ๋ฐ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์„์ง€ ์ด ๊ธ€์—์„œ ์‚ดํŽด๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.ย 

๊ฑฐ๋ž˜์—์„œ ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์€ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”๊ฐ€ ์–ผ๋งŒํผ์˜ ์ด์ต์„ ๋‚ผ ์ˆ˜ ์žˆ์„์ง€ ์œ„ํ—˜ ๋Œ€๋น„ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋Š” ์ˆ˜์ต์„ ๋งํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์‰ฝ๊ฒŒ ๋งํ•ด ์–ด๋–ค ๊ฑฐ๋ž˜๋ฅผ ํ•  ๋•Œ ์–ผ๋งŒํผ ์ˆ˜์ต์„ ๋‚ผ ์ˆ˜ ์žˆ์„์ง€์— ๋น„ํ•ด ์–ผ๋งˆ๋‚˜ ์žƒ์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”์ง€ ์œ„ํ—˜๊ณผ ์ด์ต์˜ ๊ฐ„๊ฒฉ์„ ๋”ฐ์ ธ๋ณด๋Š” ๊ฒƒ์ด์ฃ . ๋ณดํ†ต ์ด ์ˆ˜์น˜๋Š” ํŠน์ • ๊ฑฐ๋ž˜์˜ ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ์žก์„์ง€ ๋ง์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๋Š” ์ค‘์š”ํ•œ ๊ธฐ์ค€์ด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ, ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์˜ ๊ท ํ˜•์ด ๋งž์ง€ ์•Š๊ฑฐ๋‚˜ ์œ ์ง€ํ•˜๊ธฐ ์–ด๋ ค์šด ์ „๋žต์€ ์˜คํžˆ๋ ค ์†์‹ค์„ ๊ฐ€์ ธ์˜ฌ ์ˆ˜ ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๊ฑฐ๋ž˜ ์ „๋žต์„ ์„ธ์šฐ๊ธฐ ์ „์— ์ž์‹ ์˜ ์œ„ํ—˜ ๊ฐ์ˆ˜ ์ˆ˜์ค€์„ ๊ผญ ํŒŒ์•…ํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฑฐ๋ž˜์˜ ์žฅ๊ธฐ์ ์ธ ์„ฑ๊ณต์„ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ์ž ์žฌ์ ์ธ ์ด์ต๊ณผ ์†์‹ค ์œ„ํ—˜ ๋ชจ๋‘๋ฅผ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ ๊ณ„์‚ฐํ•˜๊ธฐ

๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์„ ๊ณ„์‚ฐํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๊ฐ„๋‹จํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ˆ์ƒ ์ˆ˜์ต์˜ ๋‹จ์œ„ ๊ฐ’์„ ๊ฐ์ˆ˜ํ•˜๋Š” ์œ„ํ—˜์˜ ๋‹จ์œ„ ๊ฐ’์œผ๋กœ ๋‚˜๋ˆ„๊ธฐ๋งŒ ํ•˜๋ฉด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ˆ๋ฅผ ๋“ค์–ด, ํŠธ๋ ˆ์ด๋”๊ฐ€ 20 pips ์˜ ์ˆ˜์ต์„ ์–ป์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ฑฐ๋ž˜ ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ์œ„ํ•ด 10 pips ์˜ ์œ„ํ—˜์„ ๊ฐ์ˆ˜ํ•œ๋‹ค๋ฉด, ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์€ 2:1 (20/10 = 2) ์ด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์„ ์ดํ•ดํ•˜๋ฉด ๋‹ค์–‘ํ•œ ๊ฑฐ๋ž˜๋ฅผ ๊ณ ๋ คํ•  ๋•Œ ๊ฐ์ˆ˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์œ„ํ—˜ ์ˆ˜์ค€์„ ํŒŒ์•…ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ, ์ •๋ณด์— ์ž…๊ฐํ•œ ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ ค ์ˆ˜์ต์„ ๊ทน๋Œ€ํ™”ํ•˜๋ฉด์„œ ์†์‹ค์„ ์ตœ์†Œํ™”ํ•˜๋Š”๋ฐ ๋„์›€์ด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค์˜ ๊ถŒ์žฅ ๋น„์œจ -ย  3:1์˜ R:R

๋งŽ์€ ๊ฑฐ๋ž˜ ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋“ค์€ ๊ฑฐ๋ž˜ ์„ค์ • ์‹œ 3:1์˜ ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์„ ์ถ”์ฒœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌผ๋ก  ์‹ค์ œ๋กœ ์„ ํƒํ•˜๋Š” ๋น„์œจ์€ ํŠธ๋ ˆ์ด๋” ๋ณธ์ธ์—๊ฒŒ ๋‹ฌ๋ ค์žˆ์ง€๋งŒ, 3:1์˜ ๋น„์œจ์„ ์œ ์ง€ํ•˜๋ฉด ์žฅ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ต์„ฑ์„ ๋‚ด๋Š” ๋ฐ ์œ ๋ฆฌํ•œ ๊ธฐํšŒ๊ฐ€ ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๋‹ค์Œ ์ฐจํŠธ๋Š” 3:1์˜ ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์„ ์œ ์ง€ํ•œ๋‹ค๋ฉด ์ „์ฒด ๊ฑฐ๋ž˜์˜ ์ ˆ๋ฐ˜๋งŒ ์ด๊ธฐ๋”๋ผ๋„ ์œ ๋ฆฌํ•˜๊ฒŒ ์ž‘์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ์„ ๋ณด์—ฌ์ค๋‹ˆ๋‹ค.

์œ„ ์ฐจํŠธ์˜ ์˜ˆ์‹œ๋ฅผ ๋ณด๋ฉด ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋“ฏ์ด ๊ฑฐ๋ž˜ ์Šน๋ฅ ์ด ๋‹จ์ง€ 50%์ผ ๋•Œ์—๋„ ๊ฒฐ๊ณผ์ ์œผ๋กœ $5,000์˜ ์ด์ต์„ ์˜ฌ๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธ์ •์ ์ธ ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ๋กœ ๊ฑฐ๋ž˜๋ฅผ ํ•˜๋ฉด ์Šน๋ฅ ์ด ๋‚ฎ์•„๋„ ์ˆ˜์ต์„ ์œ ์ง€ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ํ™•๋ฅ ์ด ๋†’์•„์ง€๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

์‹ค์ œ ๊ฑฐ๋ž˜์—์„œ์˜ R:R ๋น„์œจ ํ™œ์šฉ

๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์€ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”์˜ ์œ ํ˜•์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ€์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ˆ๋ฅผ ๋“ค์–ด, ์Šค์บ˜ํผ (๊ทน๋‹จ๊ธฐ ๊ฑฐ๋ž˜์ž)๊ฐ€ ๋‹จ 3 pips ๋งŒ ๋ฆฌ์Šคํฌ๋ฅผ ๊ฐ์ˆ˜ํ•˜๊ณ  ์‹ถ๋‹ค๋ฉด 3:1 ๋น„์œจ์€ 9 pips ์˜ ์ด์ต์„ ๋ชฉํ‘œ๋กœ ํ•œ๋‹ค๋Š” ์˜๋ฏธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ 2 pips์˜ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๊ฐ€ ์ด์ต์—์„œ ์ œ์™ธ๋  ๊ฒƒ์„ ๊ณ ๋ คํ•˜๋ฉด ์›ํ•˜๋Š” ์ˆ˜์ต ๋‹ฌ์„ฑ์„ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” 11 pips๋ฅผ ์–ป์–ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์‹ค์ œ๋กœ 4:1์— ๋” ๊ฐ€๊นŒ์šด ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

๋˜ ๋‹ค๋ฅธ ์˜ˆ๋กœ ์Šค์œ™ ํŠธ๋ ˆ์ด๋” (์ค‘๊ธฐ ๊ฑฐ๋ž˜์ž)๊ฐ€ 3:1์˜ R:R์„ ๋ชฉํ‘œ๋กœ ํ•˜๊ณ  2 pips์˜ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๋ฅผ ๊ฐ์•ˆํ•˜์—ฌ 50 ๋‹จ์œ„์˜ ๋ฆฌ์Šคํฌ๋ฅผ ๊ฐ์ˆ˜ํ•œ๋‹ค๋ฉด 3:1 ๋น„์œจ์„ ๋‹ฌ์„ฑํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด 152 ๋‹จ์œ„์˜ ์ด์ต์ด ํ•„์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์‹ค์ œ 3:1 ์ˆ˜์น˜์ธ 150:50๊ณผ ํฌ๊ฒŒ ๋‹ค๋ฅด์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์‹ค์ œ ๊ฑฐ๋ž˜์—์„œ ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์€ ์œ ์—ฐํ•˜๊ฒŒ ์ ์šฉ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์‹œ๊ฐ„๋Œ€, ๊ฑฐ๋ž˜ ํ™˜๊ฒฝ, ์ง„์ž…/์ข…๋ฃŒ ์ง€์ ์— ๋”ฐ๋ผ ์กฐ์ •๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์žฅ๊ธฐ ํฌ์ง€์…˜ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”ฉ์€ R:R ๋น„์œจ์ด 10:1๊นŒ์ง€ ๋†’์„ ์ˆ˜๋„ ์žˆ๋Š” ๋ฐ˜๋ฉด ์Šค์บ˜ํผ๋Š” 0.8:1 ์ •๋„์˜ ๋‚ฎ์€ ๋น„์œจ์„ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜๋„ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋”ฐ๋ผ์„œ ๊ฑฐ๋ž˜ํ•  ๋•Œ๋Š” ์ˆ˜์ต์„ฑ ์žˆ๋Š” ๊ฒฐ์ •์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์„ ์ดํ•ดํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋งค์šฐ ์ค‘์š”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์€ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”๊ฐ€ ํŠน์ • ๊ฑฐ๋ž˜์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ด์ต๊ณผ ์†์‹ค์„ ๋น„๊ตํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋„๊ตฌ์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณด์ƒ ๋Œ€ ์œ„ํ—˜ ๋น„์œจ์„ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ํ™œ์šฉํ•จ์œผ๋กœ์จ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”๋Š” ์ˆ˜์ต ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’์€ ๊ฑฐ๋ž˜์— ์ฐธ์—ฌํ•˜์—ฌ ์„ฑ๊ณต์ ์ธ ๊ฑฐ๋ž˜๋ฅผ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ธฐ๋ฐ˜์„ ๊ฐ–์ถœ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

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