거래에서 위험보상비율 (Reward-to-Risk Ratio 즉, R:R) 이란?

거래에서 위험 보상 비율은 무엇을 의미할까요? 많은 트레이더들에게 위험-보상 비율은 거래의 성공을 거두는데 매우 중요한 개념입니다. 정확히 이 비율은 무엇이고 어떻게 거래를 향상시키는 데 사용할 수 있을지 이 글에서 살펴보겠습니다. 

거래에서 보상 대 위험 비율은 트레이더가 얼만큼의 이익을 낼 수 있을지 위험 대비 예상되는 수익을 말합니다. 쉽게 말해 어떤 거래를 할 때 얼만큼 수익을 낼 수 있을지에 비해 얼마나 잃을 수 있는지 위험과 이익의 간격을 따져보는 것이죠. 보통 이 수치는 특정 거래의 기회를 잡을지 말지를 결정하는 중요한 기준이 됩니다. 또한, 보상 대 위험 비율의 균형이 맞지 않거나 유지하기 어려운 전략은 오히려 손실을 가져올 수 있기 때문에 거래 전략을 세우기 전에 자신의 위험 감수 수준을 꼭 파악해야 합니다. 거래의 장기적인 성공을 위해서는 잠재적인 이익과 손실 위험 모두를 이해하는 것이 중요합니다.

보상 대 위험 비율 계산하기

보상 대 위험 비율을 계산하는 것은 간단합니다. 예상 수익의 단위 값을 감수하는 위험의 단위 값으로 나누기만 하면 됩니다. 예를 들어, 트레이더가 20 pips 의 수익을 얻을 수 있는 거래 기회를 위해 10 pips 의 위험을 감수한다면, 보상 대 위험 비율은 2:1 (20/10 = 2) 이 됩니다. 보상 대 위험 비율을 이해하면 다양한 거래를 고려할 때 감수할 수 있는 위험 수준을 파악할 수 있습니다. 또한, 정보에 입각한 결정을 내려 수익을 극대화하면서 손실을 최소화하는데 도움이 됩니다.

전문가들의 권장 비율 -  3:1의 R:R

많은 거래 전문가들은 거래 설정 시 3:1의 보상 대 위험 비율을 추천합니다. 물론 실제로 선택하는 비율은 트레이더 본인에게 달려있지만, 3:1의 비율을 유지하면 장기적으로 수익성을 내는 데 유리한 기회가 됩니다.

다음 차트는 3:1의 보상 대 위험 비율을 유지한다면 전체 거래의 절반만 이기더라도 유리하게 작용할 수 있음을 보여줍니다.

위 차트의 예시를 보면 알 수 있듯이 거래 승률이 단지 50%일 때에도 결과적으로 $5,000의 이익을 올릴 수 있습니다. 긍정적인 보상 대 위험 비율로 거래를 하면 승률이 낮아도 수익을 유지할 수 있는 확률이 높아지기 때문입니다.

실제 거래에서의 R:R 비율 활용

보상 대 위험 비율은 트레이더의 유형에 따라 다양한 의미를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 스캘퍼 (극단기 거래자)가 단 3 pips 만 리스크를 감수하고 싶다면 3:1 비율은 9 pips 의 이익을 목표로 한다는 의미입니다. 하지만 2 pips의 스프레드가 이익에서 제외될 것을 고려하면 원하는 수익 달성을 위해서는 11 pips를 얻어야 합니다. 이는 실제로 4:1에 더 가까운 수치입니다.

또 다른 예로 스윙 트레이더 (중기 거래자)가 3:1의 R:R을 목표로 하고 2 pips의 스프레드를 감안하여 50 단위의 리스크를 감수한다면 3:1 비율을 달성하기 위해 152 단위의 이익이 필요합니다. 이는 실제 3:1 수치인 150:50과 크게 다르지 않습니다.

실제 거래에서 보상 대 위험 비율은 유연하게 적용됩니다. 시간대, 거래 환경, 진입/종료 지점에 따라 조정될 수 있습니다. 장기 포지션 트레이딩은 R:R 비율이 10:1까지 높을 수도 있는 반면 스캘퍼는 0.8:1 정도의 낮은 비율을 사용할 수도 있습니다.

따라서 거래할 때는 수익성 있는 결정을 내리기 위해 보상 대 위험 비율을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 보상 대 위험 비율은 트레이더가 특정 거래에서 발생할 수 있는 이익과 손실을 비교할 수 있는 도구이기 때문입니다. 보상 대 위험 비율을 이해하고 활용함으로써 트레이더는 수익 가능성이 높은 거래에 참여하여 성공적인 거래를 할 수 있는 기반을 갖출 수 있습니다.

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